PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SWTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 13.04%/yr for SWTSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%-0.15%

Correlation

The correlation between SWLGX and SWTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between SWLGX and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и SWTSX

Секторы
SWLGX
SWTSX

Технологии

51.4%
33.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.1%

Здравоохранение

7.1%
9.1%

Промышленность

5.7%
9.6%

Финансовые услуги

5.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Энергетика

0.4%
3.7%

Сырьевые материалы

0.3%
2.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Технологии

SWLGX
51.4%
SWTSX
33.8%

Коммуникационные услуги

SWLGX
13.2%
SWTSX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
13.2%
SWTSX
10.1%

Здравоохранение

SWLGX
7.1%
SWTSX
9.1%

Промышленность

SWLGX
5.7%
SWTSX
9.6%

Финансовые услуги

SWLGX
5.4%
SWTSX
12.1%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
2.7%
SWTSX
4.7%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
SWTSX
2.4%

Энергетика

SWLGX
0.4%
SWTSX
3.7%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
SWTSX
2.1%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
SWTSX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQMSWLGX с VOO
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SCHDSWTSX с SPY

Доходность на риск

SWLGX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.45

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.33

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.38

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

15.52

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.45

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWTSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-54.60%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-8.88%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-19.43%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-25.40%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-10.57%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.93%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWTSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.96%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.21%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.26%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

17.44%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.61%

+4.07%

Сравнение комиссий SWLGX и SWTSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWTSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SWTSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWLGX and SWTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор