Сравнение SWLGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWLGX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.17% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 45.23% | 40.60% |
| Дох-ть за 3 года | 10.40% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.14% | 15.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 13.17 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 16.80% | 12.87% |
| Макс. просадка | -32.69% | -54.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и SWTSX
С начала года, SWLGX показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и SWTSX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SWTSX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.11% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и SWTSX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и SWTSX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.