PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLGX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SWLSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both Large Cap Growth Equities funds from Charles Schwab. SWLGX is passively managed, while SWLSX is actively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 13.44%/yr for SWLSX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 10.16%.

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
17.30%

SWLSX

1 день
2.75%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
14.59%
С начала года
10.16%
1 год
20.28%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.44%
10 лет*
16.20%
Всё время*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWLSX

Schwab Large-Cap Growth Fund™
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWLGX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		10.16%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%-0.67%

Correlation

The correlation between SWLGX and SWLSX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between SWLGX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и SWLSX

Секторы
SWLGX
SWLSX

Технологии

54.2%
47.7%

Коммуникационные услуги

16.2%
14.3%

Промышленность

9.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.1%

Здравоохранение

5.4%
7.6%

Финансовые услуги

4.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.2%

Энергетика

0.5%
0.4%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

SWLGX
54.2%
SWLSX
47.7%

Коммуникационные услуги

SWLGX
16.2%
SWLSX
14.3%

Промышленность

SWLGX
9.0%
SWLSX
7.5%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
8.3%
SWLSX
13.1%

Здравоохранение

SWLGX
5.4%
SWLSX
7.6%

Финансовые услуги

SWLGX
4.3%
SWLSX
6.2%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
1.2%
SWLSX
3.2%

Энергетика

SWLGX
0.5%
SWLSX
0.4%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
SWLSX

-

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQMSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX

Доходность на риск

SWLGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWLGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.06

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.55

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

3.85

-1.36

SWLGX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWLSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-49.89%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.17%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-22.93%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-31.32%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.91%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.90%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.00%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWLSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 7.12% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.02%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.88%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

18.29%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.42%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.99%

+1.71%

Сравнение комиссий SWLGX и SWLSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWLSX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.06%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWLGX and SWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to SWLSX (7.02%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SWLSX's -49.89%.

SWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор