PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLGX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с SWLSX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или SWLSX.

Корреляция

Корреляция между SWLGX и SWLSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.15%
63.44%
SWLGX
SWLSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

-0.10

SWLSX:

-0.26

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.01

SWLSX:

-0.21

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.00

SWLSX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

-0.09

SWLSX:

-0.25

Коэф-т Мартина

SWLGX:

-0.39

SWLSX:

-1.09

Индекс Язвы

SWLGX:

5.23%

SWLSX:

4.98%

Дневная вол-ть

SWLGX:

21.09%

SWLSX:

20.59%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

SWLSX:

-49.89%

Текущая просадка

SWLGX:

-21.96%

SWLSX:

-22.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность -18.67%, а SWLSX немного выше – -18.40%.

SWLGX

С начала года

-18.67%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-0.63%

5 лет

18.38%

10 лет

N/A

SWLSX

С начала года

-18.40%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-14.92%

1 год

-4.16%

5 лет

14.47%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLGX и SWLSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и SWLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: -0.10
SWLSX: -0.26
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.01
SWLSX: -0.21
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SWLGX: 1.00
SWLSX: 0.97
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SWLGX: -0.09
SWLSX: -0.25
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWLGX: -0.39
SWLSX: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.26
SWLGX
SWLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.64%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWLSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.96%
-22.08%
SWLGX
SWLSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWLSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 10.97% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.13%
SWLGX
SWLSX