PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SWLSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both Large Cap Growth Equities funds from Charles Schwab. SWLGX is passively managed, while SWLSX is actively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 13.59%/yr vs 14.47%/yr for SWLSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 7.87%.

SWLGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.48%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.92%
1 год
19.96%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.52%
1 год
24.50%
3 года*
22.86%
5 лет*
14.47%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		3.19%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		7.87%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%-0.67%

Correlation

The correlation between SWLGX and SWLSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between SWLGX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и SWLSX

Секторы
SWLGX
SWLSX

Технологии

53.9%
47.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.1%

Коммуникационные услуги

12.4%
14.3%

Здравоохранение

7.0%
7.6%

Промышленность

5.4%
7.5%

Финансовые услуги

5.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

SWLGX
53.9%
SWLSX
47.7%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
12.7%
SWLSX
13.1%

Коммуникационные услуги

SWLGX
12.4%
SWLSX
14.3%

Здравоохранение

SWLGX
7.0%
SWLSX
7.6%

Промышленность

SWLGX
5.4%
SWLSX
7.5%

Финансовые услуги

SWLGX
5.0%
SWLSX
6.2%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
2.4%
SWLSX
3.2%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
SWLSX

-

Энергетика

SWLGX
0.3%
SWLSX
0.4%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQMSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX

Доходность на риск

SWLGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.13

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

5.50

-1.16

SWLGX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWLSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-49.89%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.17%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-22.93%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-31.32%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.97%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.92%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 5.91%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.34%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

13.31%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.96%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.18%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

20.92%

+1.76%

Сравнение комиссий SWLGX и SWLSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SWLSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.44%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.08%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWLGX and SWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLSX has higher volatility (6.34%) compared to SWLGX (5.91%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SWLSX's -49.89%.

SWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор