PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLGX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с SWLSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или SWLSX.

Корреляция

Корреляция между SWLGX и SWLSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.74

SWLSX:

0.66

Коэф-т Сортино

SWLGX:

1.18

SWLSX:

1.09

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.17

SWLSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.81

SWLSX:

0.73

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.70

SWLSX:

2.51

Индекс Язвы

SWLGX:

6.97%

SWLSX:

6.66%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.36%

SWLSX:

24.93%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

SWLSX:

-49.89%

Текущая просадка

SWLGX:

-4.97%

SWLSX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 0.59%.

SWLGX

С начала года

-0.97%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-0.16%

1 год

18.61%

5 лет

18.71%

10 лет

N/A

SWLSX

С начала года

0.59%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

0.00%

1 год

16.39%

5 лет

15.28%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLGX и SWLSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и SWLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.53%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWLSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWLSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 7.85% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...