Сравнение SWLGX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или VUG.
Основные характеристики
| SWLGX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.71% | 31.24% |
| Дох-ть за 1 год | 43.45% | 43.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.07% | 19.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 13.19 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 16.80% | 16.91% |
| Макс. просадка | -32.69% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и VUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и VUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность 31.71%, а VUG немного ниже – 31.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и VUG
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и VUG
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и VUG
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и VUG
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.10% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.