PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SWLGX tracks the Russell 1000 Growth Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 15.11%/yr for VUG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%-0.57%

Correlation

The correlation between SWLGX and VUG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between SWLGX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и VUG

Секторы
SWLGX
VUG

Технологии

51.4%
53.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.2%

Здравоохранение

7.1%
4.6%

Промышленность

5.7%
3.6%

Финансовые услуги

5.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.5%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Энергетика

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.3%
0.9%

Технологии

SWLGX
51.4%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

SWLGX
13.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
13.2%
VUG
12.2%

Здравоохранение

SWLGX
7.1%
VUG
4.6%

Промышленность

SWLGX
5.7%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

SWLGX
5.4%
VUG
4.3%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
2.7%
VUG
1.5%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
VUG
1.0%

Энергетика

SWLGX
0.4%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с QQQMSWLGX с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SWLGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.77

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.40

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.69

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

5.92

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и VUG

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-50.68%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.53%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-22.85%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-35.61%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.51%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.09%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.71%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и VUG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.83%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.11%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.84%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.22%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.44%

+1.24%

Сравнение комиссий SWLGX и VUG

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и VUG

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWLGX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs VUG's -50.68%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор