Сравнение SWLGX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или FSPGX.
Основные характеристики
| SWLGX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.22% | 32.20% |
| Дох-ть за 1 год | 42.61% | 42.62% |
| Дох-ть за 3 года | 10.49% | 10.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.03% | 20.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 12.71 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 16.73% |
| Макс. просадка | -32.69% | -32.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и FSPGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и FSPGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность 32.22%, а FSPGX немного ниже – 32.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и FSPGX
И SWLGX, и FSPGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и FSPGX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности FSPGX в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и FSPGX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и FSPGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.05% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.