PortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLGX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.50%
183.62%
SWLGX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.53

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.90

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.13

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.57

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.04

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

SWLGX:

6.55%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.07%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

SWLGX:

-13.91%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность -10.28%, а FSPGX немного ниже – -10.29%.


SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLGX и FSPGX

И SWLGX, и FSPGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.90
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLGX: 2.04
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.53
SWLGX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FSPGX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM202420232022202120202019201820172016
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FSPGX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-13.91%
SWLGX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FSPGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 16.81% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
16.84%
SWLGX
FSPGX