Сравнение SWLGX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -13.03% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | -1.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность -13.06%, а FSPGX немного выше – -13.03%.
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и FSPGX
И SWLGX, и FSPGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
SWLGX
FSPGX
Сравнение SWLGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и FSPGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и FSPGX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности FSPGX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и FSPGX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -32.66% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -16.17% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.66% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -16.17% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.43% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и FSPGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.38% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.33% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.79% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 22.32% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 21.46% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 21.63% | +1.15% |