PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7183

CUSIP

80850L718

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

20 дек. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Growth Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX SWLGX с VOO SWLGX с FNCMX SWLGX с QQQM SWLGX с SPYG
Популярные сравнения:
SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX SWLGX с VOO SWLGX с FNCMX SWLGX с QQQM SWLGX с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.81%
12.32%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал доход в 30.28% с начала года и 36.49% за последние 12 месяцев.


SWLGX

С начала года

30.28%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

14.45%

1 год

36.49%

5 лет (среднегодовая)

19.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.49%6.82%1.76%-4.25%5.75%6.95%-1.69%2.10%2.82%-0.33%30.28%
20238.33%-1.18%6.82%0.98%4.55%6.84%3.37%-0.91%-5.43%-1.43%10.94%4.43%42.67%
2022-8.58%-4.25%3.91%-12.07%-2.32%-7.94%12.00%-4.66%-9.72%5.85%4.55%-7.67%-29.17%
2021-0.74%-0.03%1.71%6.80%-1.38%6.27%3.29%3.73%-5.60%8.66%0.59%2.13%27.55%
20202.24%-6.81%-9.84%14.79%6.71%4.35%7.68%10.32%-4.71%-3.40%10.23%4.59%38.43%
20198.99%3.55%2.84%4.52%-6.32%6.89%2.23%-0.77%0.02%2.81%4.42%3.02%36.30%
20187.07%-2.63%-2.73%0.35%4.37%0.95%2.93%5.47%0.56%-8.96%1.06%-8.63%-1.59%
2017-0.48%-0.48%

Комиссия

Комиссия SWLGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWLGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.152.46
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.813.31
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.46
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.753.55
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7715.76
SWLGX
^GSPC

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.46
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.60$0.60$0.59$0.51$0.48$0.50$0.40

Дивидендный доход

0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-1.40%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.69%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.503
-31.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.97%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-13.12%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67
-11.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
4.07%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)