- ISIN
- US80850L7183
- CUSIP
- 80850L718
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 20 дек. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции SWLGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWLGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,813.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) показал доход в 5.31% с начала года и 14.32% за последние 12 месяцев.
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWLGX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.54% | -3.36% | -5.22% | 11.89% | 7.24% | -2.69% | -4.77% | 5.01% | 5.31% | ||||
| 2025 | 1.98% | -3.58% | -8.41% | 1.77% | 8.84% | 6.37% | 3.76% | 1.09% | 5.32% | 3.62% | -1.77% | -0.63% | 18.55% |
| 2024 | 2.49% | 6.82% | 1.76% | -4.25% | 5.98% | 6.72% | -1.69% | 2.10% | 2.82% | -0.33% | 6.48% | 0.86% | 33.30% |
| 2023 | 8.33% | -1.18% | 6.82% | 0.98% | 4.55% | 6.84% | 3.37% | -0.91% | -5.43% | -1.43% | 10.94% | 4.43% | 42.67% |
| 2022 | -8.58% | -4.25% | 3.91% | -12.07% | -2.32% | -7.94% | 12.00% | -4.66% | -9.72% | 5.85% | 4.55% | -7.67% | -29.17% |
| 2021 | -0.74% | -0.03% | 1.71% | 6.80% | -1.38% | 6.27% | 3.29% | 3.73% | -5.60% | 8.66% | 0.59% | 2.13% | 27.55% |
Метрики бенчмарка
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund has an annualized alpha of 2.65%, beta of 1.13, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2017.
- This fund captured 120.52% of S&P 500 Index gains and 104.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 120.52%
- Участие в снижении
- 104.48%
Комиссия
Комиссия SWLGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWLGX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.50 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 10.58 | -8.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.20 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.69%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.30%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 19d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.97%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 19d | 6mo 12dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.16%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -56.78% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -18.90% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -25.43% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.17% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.69% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.14% | +3.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWLGX
Добавьте Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWLGX