PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7183

CUSIP

80850L718

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

20 дек. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Growth Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SWLGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX SWLGX с SWLSX SWLGX с VOO SWLGX с QQQM SWLGX с FNCMX
Популярные сравнения:
SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX SWLGX с SWLSX SWLGX с VOO SWLGX с QQQM SWLGX с FNCMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.95%
110.25%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал доход в -9.17% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев.


SWLGX

С начала года

-9.17%

1 месяц

-7.63%

6 месяцев

-1.42%

1 год

8.73%

5 лет

20.68%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.98%-3.58%-8.41%0.86%-9.17%
20242.49%6.82%1.76%-4.25%5.98%6.72%-1.69%2.10%2.82%-0.33%6.48%0.86%33.30%
20238.33%-1.18%6.82%0.98%4.55%6.84%3.37%-0.91%-5.43%-1.43%10.94%4.43%42.67%
2022-8.58%-4.25%3.91%-12.07%-2.32%-7.94%12.00%-4.66%-9.72%5.85%4.55%-7.67%-29.17%
2021-0.74%-0.03%1.71%6.80%-1.38%6.27%3.29%3.73%-5.60%8.66%0.59%0.92%26.04%
20202.24%-6.81%-9.84%14.79%6.71%4.35%7.68%10.32%-4.71%-3.40%10.23%4.59%38.43%
20198.99%3.55%2.84%4.52%-6.32%6.89%2.23%-0.77%0.02%2.81%4.42%3.02%36.30%
20187.07%-2.63%-2.73%0.35%4.37%0.95%2.93%5.47%0.56%-8.96%1.06%-8.62%-1.59%
2017-0.48%-0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWLGX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.45
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SWLGX: 1.09
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWLGX: 0.62
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
SWLGX: 1.78
^GSPC: 2.33

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.52
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.62$0.62$0.60$0.59$0.51$0.48$0.50$0.40

Дивидендный доход

0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.85%
-8.32%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 12.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.28%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.541
-31.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.97%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-13.88%17 дек. 2024 г.5813 мар. 2025 г.
-13.12%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
5.79%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab