PortfoliosLab logo
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7183

CUSIP

80850L718

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

20 дек. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Growth Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SWLGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.50%
104.71%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал доход в -10.28% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев.


SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.98%-3.58%-8.41%-0.36%-10.28%
20242.49%6.82%1.76%-4.25%5.98%6.72%-1.69%2.10%2.82%-0.33%6.48%0.86%33.30%
20238.33%-1.18%6.82%0.98%4.55%6.84%3.37%-0.91%-5.43%-1.43%10.94%4.43%42.67%
2022-8.58%-4.25%3.91%-12.07%-2.32%-7.94%12.00%-4.66%-9.72%5.85%4.55%-7.67%-29.17%
2021-0.74%-0.03%1.71%6.80%-1.38%6.27%3.29%3.73%-5.60%8.66%0.59%0.92%26.04%
20202.24%-6.81%-9.84%14.79%6.71%4.35%7.68%10.32%-4.71%-3.40%10.23%4.59%38.43%
20198.99%3.55%2.84%4.52%-6.32%6.89%2.23%-0.77%0.02%2.81%4.42%3.02%36.30%
20187.07%-2.63%-2.73%0.35%4.37%0.95%2.93%5.47%0.56%-8.96%1.06%-8.62%-1.59%
2017-0.48%-0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWLGX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.90
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLGX: 2.04
^GSPC: 2.07

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.49
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.62$0.62$0.60$0.59$0.51$0.48$0.50$0.40

Дивидендный доход

0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-10.73%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 13.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.28%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.541
-31.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-23.3%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-21.97%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-13.12%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 16.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
14.23%
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund)
Benchmark (^GSPC)