PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLGX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 13.38%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%.

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
17.30%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWLGX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%-0.56%

Correlation

The correlation between SWLGX and SWPPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between SWLGX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и SWPPX

Секторы
SWLGX
SWPPX

Технологии

54.2%
38.5%

Коммуникационные услуги

16.2%
9.9%

Промышленность

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.5%

Здравоохранение

5.4%
8.9%

Финансовые услуги

4.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.5%

Энергетика

0.5%
3.0%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Технологии

SWLGX
54.2%
SWPPX
38.5%

Коммуникационные услуги

SWLGX
16.2%
SWPPX
9.9%

Промышленность

SWLGX
9.0%
SWPPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
8.3%
SWPPX
9.5%

Здравоохранение

SWLGX
5.4%
SWPPX
8.9%

Финансовые услуги

SWLGX
4.3%
SWPPX
11.6%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
1.2%
SWPPX
4.5%

Энергетика

SWLGX
0.5%
SWPPX
3.0%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
SWPPX
2.2%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
SWPPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQMSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQSWPPX с FNILX

Доходность на риск

SWLGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWLGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.84

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.53

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.67

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

11.45

-8.97

SWLGX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWPPX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-55.06%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-8.89%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-18.74%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-24.51%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.90%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.07%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWPPX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

10.36%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

12.98%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.08%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.25%

+4.45%

Сравнение комиссий SWLGX и SWPPX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWPPX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWLGX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор