Сравнение SWLGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.21%.
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| SWLGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.99 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 12.31% |
| Макс. просадка | -32.69% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и SWPPX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWLGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и SWPPX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и SWPPX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.