Сравнение SWMCX с SFENX
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 10.10%/yr for SFENX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SFENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 17.28%.
SWMCX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
SFENX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам SWMCX и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 12.72% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 17.28% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SWMCX and SFENX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between SWMCX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMCX vs. SFENX — Ранг доходности на риск
SWMCX
SFENX
Сравнение SWMCX c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.24 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 15.52 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.02 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SFENX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SFENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMCX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -47.19% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.45% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -16.51% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -29.26% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -12.89% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.58% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SFENX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMCX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.55% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.71% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 13.27% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.41% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 16.92% | +3.72% |
Сравнение комиссий SWMCX и SFENX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SFENX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SFENX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.35% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.89% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWMCX and SFENX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFENX has higher volatility (4.55%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs SFENX's -47.19%.
SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMCX и SFENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор