PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFENX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с VEMAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или VEMAX.

Корреляция

Корреляция между SFENX и VEMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.58

VEMAX:

0.73

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.04

VEMAX:

1.18

Коэф-т Омега

SFENX:

1.14

VEMAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.72

VEMAX:

0.68

Коэф-т Мартина

SFENX:

1.91

VEMAX:

2.35

Индекс Язвы

SFENX:

6.24%

VEMAX:

5.32%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.85%

VEMAX:

15.94%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

SFENX:

-1.22%

VEMAX:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.79% соответственно.

SFENX

С начала года

9.75%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

9.27%

1 год

10.19%

5 лет

12.97%

10 лет

5.65%

VEMAX

С начала года

8.06%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

8.28%

1 год

10.61%

5 лет

9.08%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFENX и VEMAX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и VEMAX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VEMAX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		4.26%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.91%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и VEMAX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и VEMAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...