Сравнение SFENX с VEMAX
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SFENX returned 11.44%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SFENX charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и VEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.04% соответственно.
SFENX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.44%
VEMAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам SFENX и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 17.28% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 13.97% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Correlation
The correlation between SFENX and VEMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between SFENX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFENX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
SFENX
VEMAX
Сравнение SFENX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.00 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 11.18 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.31 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и VEMAX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFENX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -66.45% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -11.05% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -15.78% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -32.55% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -36.11% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -16.12% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.96% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и VEMAX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFENX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.01% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.80% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 14.31% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.38% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.46% | +0.46% |
Сравнение комиссий SFENX и VEMAX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и VEMAX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VEMAX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.35% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.34% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SFENX and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to SFENX (4.55%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs VEMAX's -66.45%.
SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFENX и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор