PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXMX с PRDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) are both mutual funds - PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PEXMX returned 12.22%/yr vs 11.71%/yr for PRDSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PEXMX charges 0.23%/yr vs 0.78%/yr for PRDSX.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXMX показывает доходность 14.63%, а PRDSX немного выше – 14.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEXMX имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции PRDSX немного отстают с 11.71%.

PEXMX

1 день
1.08%
1 месяц
5.79%
С начала года
14.63%
6 месяцев
13.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.87%
5 лет*
6.84%
10 лет*
12.22%

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXMX и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		14.63%11.17%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Correlation

The correlation between PEXMX and PRDSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г.

0.97

The correlation between PEXMX and PRDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с FNILX
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с VbrPRDSX с SCHA

Доходность на риск

PEXMX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXPRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.64

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.35

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.55

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.89

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PRDSX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXMXPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-58.95%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.08%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-25.84%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-33.17%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-37.61%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-14.16%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.11%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PRDSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 4.68%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXMXPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.03%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.75%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.82%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.37%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.51%

+0.74%

Сравнение комиссий PEXMX и PRDSX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PRDSX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PRDSX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		3.51%4.02%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PEXMX and PRDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to PEXMX (4.68%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs PRDSX's -58.95%.

PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXMX и PRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор