Сравнение PEXMX с PRDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PRDSX.
Основные характеристики
| PEXMX | PRDSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 13.66% |
| Дох-ть за 1 год | 23.86% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 10.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 17.94% |
| Макс. просадка | -57.28% | -58.95% |
| Текущая просадка | -6.70% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PRDSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PRDSX
С начала года, PEXMX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PRDSX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PRDSX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PRDSX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.31% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 4.62% | 6.67% | 5.64% | 5.90% | 4.81% | 4.88% | 3.07% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.14% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PRDSX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PRDSX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеют волатильность 5.50% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.