PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PRDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.45%
11.50%
PEXMX
PRDSX

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PRDSX по среднегодовой доходности: 9.73% против 6.43% соответственно.


PEXMX

С начала года

20.58%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

14.72%

1 год

36.39%

5 лет (среднегодовая)

11.19%

10 лет (среднегодовая)

9.73%

PRDSX

С начала года

18.98%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

10.16%

1 год

28.84%

5 лет (среднегодовая)

4.19%

10 лет (среднегодовая)

6.43%

Основные характеристики


PEXMXPRDSX
Коэф-т Шарпа1.971.60
Коэф-т Сортино2.722.22
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара1.410.89
Коэф-т Мартина11.089.62
Индекс Язвы3.18%2.93%
Дневная вол-ть17.90%17.68%
Макс. просадка-57.28%-61.68%
Текущая просадка-2.37%-12.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и PRDSX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.


PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
График комиссии PRDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEXMX и PRDSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.971.60
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.722.22
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.27
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.410.89
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.089.62
PEXMX
PRDSX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.60
PEXMX
PRDSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PRDSX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.87%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PRDSX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-12.09%
PEXMX
PRDSX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PRDSX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеют волатильность 6.19% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.19%
5.98%
PEXMX
PRDSX