PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PRDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXPRDSX
Дох-ть с нач. г.22.21%22.44%
Дох-ть за 1 год44.35%37.23%
Дох-ть за 3 года1.52%-2.96%
Дох-ть за 5 лет11.64%4.96%
Дох-ть за 10 лет9.95%6.80%
Коэф-т Шарпа2.422.11
Коэф-т Сортино3.322.89
Коэф-т Омега1.421.36
Коэф-т Кальмара1.581.11
Коэф-т Мартина14.1013.19
Индекс Язвы3.14%2.86%
Дневная вол-ть18.33%17.90%
Макс. просадка-57.28%-61.68%
Текущая просадка-1.05%-9.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEXMX и PRDSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PRDSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXMX показывает доходность 22.21%, а PRDSX немного выше – 22.44%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PRDSX по среднегодовой доходности: 9.95% против 6.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
12.15%
PEXMX
PRDSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и PRDSX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.


PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
График комиссии PRDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.10
PRDSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDSX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDSX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDSX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDSX, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.19

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и PRDSX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.11
PEXMX
PRDSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PRDSX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.86%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PRDSX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-9.53%
PEXMX
PRDSX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PRDSX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
5.54%
PEXMX
PRDSX