Сравнение PEXMX с PRDSX

С начала года, PEXMX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PRDSX по среднегодовой доходности: 8.56% против 5.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PEXMX, ни PRDSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеют волатильность 8.86% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.