PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7795522074
CUSIP779552207
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 янв. 1998 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PEXMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PEXMX с PRDSX, PEXMX с PRDMX, PEXMX с TRVLX, PEXMX с PEX, PEXMX с POMIX, PEXMX с IWM, PEXMX с SWMCX, PEXMX с PREIX, PEXMX с PRWCX, PEXMX с FNILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.51%
14.94%
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund показал доход в 23.51% с начала года и 45.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.51%25.82%
1 месяц8.90%3.20%
6 месяцев18.51%14.94%
1 год45.88%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.89%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.07%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEXMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.36%5.98%3.37%-6.46%3.35%-0.13%6.27%0.27%1.57%0.50%23.51%
202310.96%-1.63%-2.98%-2.12%0.31%8.22%5.96%-4.04%-4.88%-6.16%10.96%10.58%25.32%
2022-9.92%0.09%0.74%-10.59%-2.25%-8.98%10.18%-2.12%-9.93%8.66%3.77%-6.67%-26.15%
20212.75%5.01%-0.25%4.18%-0.72%3.44%-1.08%1.87%-3.85%5.29%-5.00%0.46%12.09%
2020-0.62%-8.12%-21.04%15.65%8.53%3.89%5.56%6.96%-3.19%0.67%18.04%7.11%30.80%
201911.76%5.00%-1.35%3.71%-7.19%6.96%1.54%-4.34%1.51%1.81%4.81%1.87%27.74%
20183.33%-3.81%0.53%0.25%4.88%0.88%1.54%4.41%-1.83%-9.90%1.96%-10.81%-9.61%
20172.06%2.44%0.00%1.21%-0.93%2.45%1.14%-0.51%4.36%1.19%2.95%0.41%17.97%
2016-8.93%0.29%8.36%1.58%1.94%-0.21%5.34%0.93%0.80%-4.04%8.12%2.00%15.98%
2015-1.88%5.99%1.19%-1.63%1.89%-0.61%-0.15%-5.84%-4.75%5.66%1.65%-4.19%-3.39%
2014-1.93%5.26%-0.63%-2.56%1.60%4.52%-4.59%5.06%-5.12%4.18%1.32%1.00%7.61%
20136.87%1.03%4.73%0.49%2.95%-1.08%6.98%-2.88%6.21%2.75%2.55%2.85%38.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEXMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
3.08
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.33$0.27$0.24$0.31$0.31$0.32$0.29$0.22$0.27$0.18

Дивидендный доход

0.85%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2013$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 57.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.28%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.804
-55.36%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.8179 янв. 2006 г.1462
-41.27%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.132
-36.27%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-30.53%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.13616 апр. 1999 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
3.89%
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)