PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7795522074

CUSIP

779552207

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 янв. 1998 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PEXMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEXMX: 0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.52%
399.28%
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund показал доход в -10.28% с начала года и -2.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


PEXMX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-2.97%

5 лет

5.19%

10 лет

2.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEXMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.03%-5.81%-7.96%-1.47%-10.28%
2024-2.36%5.98%3.37%-6.46%3.35%-0.13%6.27%0.27%1.57%0.50%11.85%-12.54%9.91%
202310.96%-1.63%-2.98%-2.12%0.31%8.22%5.96%-4.04%-4.88%-6.16%10.96%7.76%22.12%
2022-9.92%0.09%0.74%-10.59%-2.25%-8.98%10.18%-2.12%-9.93%8.66%3.77%-11.91%-30.30%
20212.75%5.01%-0.25%4.18%-0.72%3.44%-1.08%1.87%-3.85%5.29%-5.00%-12.08%-1.89%
2020-0.62%-8.12%-21.04%15.65%8.53%3.89%5.56%6.96%-3.19%0.67%18.04%4.59%27.73%
201911.76%5.00%-1.35%3.71%-7.19%6.96%1.54%-4.34%1.51%1.81%4.81%-1.71%23.25%
20183.33%-3.81%0.53%0.25%4.88%0.88%1.54%4.42%-1.83%-9.90%1.96%-15.12%-13.98%
20172.06%2.44%0.00%1.21%-0.93%2.45%1.14%-0.51%4.36%1.19%2.95%-3.97%12.82%
2016-8.93%0.29%8.36%1.58%1.94%-0.21%5.34%0.93%0.80%-4.04%8.12%-2.58%10.77%
2015-1.88%5.99%1.19%-1.63%1.89%-0.61%-0.15%-5.84%-4.75%5.66%1.65%-7.73%-6.96%
2014-1.93%5.26%-0.63%-2.56%1.60%4.52%-4.59%5.06%-5.12%4.18%1.32%-2.81%3.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEXMX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEXMX: -0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEXMX: 0.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEXMX: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEXMX: -0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEXMX: -0.28
^GSPC: 1.94

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.46
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.51$2.51$1.10$1.88$5.38$1.11$1.35$1.60$1.59$1.49$1.11$1.22

Дивидендный доход

8.52%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%4.62%6.67%5.64%5.90%4.81%4.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$2.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.38$5.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2014$1.22$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.57%
-10.07%
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 59.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund составляет 32.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.79%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.841
-58.56%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.101826 окт. 2006 г.1663
-45.26%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.
-41.71%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.501
-30.53%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.13616 апр. 1999 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund составляет 15.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
14.23%
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)