- ISIN
- US7795522074
- CUSIP
- 779552207
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 янв. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции PEXMX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEXMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) показал доход в 18.17% с начала года и 26.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEXMX составила 12.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 12.05%
- Всё время*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PEXMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PEXMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | -0.52% | -4.66% | 9.86% | 4.37% | 4.46% | -3.96% | 4.15% | 18.17% | ||||
| 2025 | 5.03% | -5.81% | -7.96% | -0.84% | 7.09% | 5.39% | 2.57% | 4.06% | 2.08% | 1.10% | -0.38% | -0.59% | 11.17% |
| 2024 | -2.36% | 5.98% | 3.37% | -6.46% | 3.35% | -0.13% | 6.27% | 0.27% | 1.57% | 0.50% | 11.85% | -7.12% | 16.72% |
| 2023 | 10.96% | -1.63% | -2.98% | -2.12% | 0.31% | 8.22% | 5.96% | -4.04% | -4.88% | -6.16% | 10.96% | 10.58% | 25.32% |
| 2022 | -9.92% | 0.09% | 0.74% | -10.59% | -2.25% | -8.98% | 10.18% | -2.12% | -9.93% | 8.66% | 3.77% | -6.67% | -26.15% |
| 2021 | 2.75% | 5.01% | -0.25% | 4.18% | -0.72% | 3.44% | -1.08% | 1.87% | -3.85% | 5.29% | -5.00% | 0.46% | 12.09% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund has an annualized alpha of 1.84%, beta of 1.06, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1998.
- This fund captured 123.11% of S&P 500 Index gains and 112.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 123.11%
- Участие в снижении
- 112.48%
Комиссия
Комиссия PEXMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEXMX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 49% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 10.58 | -1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.51 | $1.10 | $1.88 | $5.38 | $1.11 | $2.39 | $1.60 | $1.27 | $1.49 | $1.11 |
Дивидендный доход | 3.41% | 4.02% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.38 | $5.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund показал максимальную просадку в 57.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.82%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.36%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 3mo | 5y 10moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-41.27%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 7d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.27%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.36%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 6mo 16d | 12mo 4dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| PEXMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -56.78% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.10% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -18.90% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -25.43% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -33.92% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.69% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.14% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEXMX
Добавьте T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEXMX