Сравнение PEXMX с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PEX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PEX
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 9.69% против 6.62% соответственно.
PEXMX
20.12%
4.12%
13.52%
34.69%
11.17%
9.69%
PEX
11.54%
-0.53%
2.28%
20.86%
6.11%
6.62%
Основные характеристики
| PEXMX | PEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.21 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 12.19% |
| Макс. просадка | -57.28% | -49.17% |
| Текущая просадка | -2.74% | -0.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PEX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PEX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PEX в 13.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.87% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.70% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PEX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PEX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.