PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с PEX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PEX.

Корреляция

Корреляция между PEXMX и PEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXMX:

-0.03

PEX:

0.19

Коэф-т Сортино

PEXMX:

0.13

PEX:

0.43

Коэф-т Омега

PEXMX:

1.02

PEX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PEXMX:

-0.02

PEX:

0.21

Коэф-т Мартина

PEXMX:

-0.07

PEX:

0.88

Индекс Язвы

PEXMX:

11.55%

PEX:

4.38%

Дневная вол-ть

PEXMX:

25.23%

PEX:

17.81%

Макс. просадка

PEXMX:

-59.79%

PEX:

-49.17%

Текущая просадка

PEXMX:

-28.23%

PEX:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у PEX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PEX по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.72% соответственно.

PEXMX

С начала года

-4.51%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.82%

3 года

5.62%

5 лет

5.08%

10 лет

2.66%

PEX

С начала года

-0.35%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

1.96%

1 год

3.32%

3 года

9.80%

5 лет

12.34%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Сравнение комиссий PEXMX и PEX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXMX и PEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг риск-скорректированной доходности PEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PEX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PEX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PEX в 14.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		1.16%1.11%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		14.30%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PEX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PEX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...