PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXPEX
Дох-ть с нач. г.21.58%11.18%
Дох-ть за 1 год45.20%24.99%
Дох-ть за 3 года1.16%-0.03%
Дох-ть за 5 лет11.50%5.88%
Дох-ть за 10 лет9.87%6.65%
Коэф-т Шарпа2.362.04
Коэф-т Сортино3.252.75
Коэф-т Омега1.411.36
Коэф-т Кальмара1.501.23
Коэф-т Мартина13.7712.39
Индекс Язвы3.14%2.04%
Дневная вол-ть18.32%12.35%
Макс. просадка-57.28%-49.17%
Текущая просадка0.00%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PEXMX и PEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PEX

С начала года, PEXMX показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.66%
2.47%
PEXMX
PEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и PEX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.77
PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.39

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и PEX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.04
PEXMX
PEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PEX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PEX в 13.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.86%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.75%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PEX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.22%
PEXMX
PEX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PEX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
3.11%
PEXMX
PEX