PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXMX с PEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both funds - PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. Over the past 10 years, PEXMX returned 12.22%/yr vs 4.13%/yr for PEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXMX charges 0.23%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 12.22% против 4.13% соответственно.

PEXMX

1 день
1.08%
1 месяц
5.79%
С начала года
14.63%
6 месяцев
13.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.87%
5 лет*
6.84%
10 лет*
12.22%

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXMX и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		14.63%11.17%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%

Correlation

The correlation between PEXMX and PEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.61

The correlation between PEXMX and PEX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSXPEXMX с FNILX
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYDPEX с ^GSPC

Доходность на риск

PEXMX vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.83

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-1.09

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.52

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-1.06

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.83

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PEX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXMXPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-49.17%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-24.72%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-24.72%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-36.58%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-49.17%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.90%

+20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-8.21%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

12.22%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PEX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеют волатильность 4.68% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXMXPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.05%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.61%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.96%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

19.44%

+2.81%

Сравнение комиссий PEXMX и PEX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PEX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PEX в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		3.51%4.02%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%

Часто задаваемые вопросы

PEXMX and PEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (4.81%) compared to PEXMX (4.68%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs PEX's -49.17%.

PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXMX и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор