Сравнение PEXMX с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 11.32% против 4.43% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PEX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Доходность на риск
PEXMX vs. PEX — Ранг доходности на риск
PEXMX
PEX
Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.68 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.87 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.50 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.26 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.68 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PEX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности PEX в 12.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PEX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -49.17% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -24.72% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -36.58% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -49.17% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -21.83% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -8.08% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 9.74% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PEX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.62% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.92% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 18.91% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.80% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 19.37% | +2.86% |