PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXMX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с FNILX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между PEXMX и FNILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXMX:

-0.03

FNILX:

0.59

Коэф-т Сортино

PEXMX:

0.13

FNILX:

0.98

Коэф-т Омега

PEXMX:

1.02

FNILX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PEXMX:

-0.02

FNILX:

0.63

Коэф-т Мартина

PEXMX:

-0.07

FNILX:

2.41

Индекс Язвы

PEXMX:

11.55%

FNILX:

5.01%

Дневная вол-ть

PEXMX:

25.23%

FNILX:

19.91%

Макс. просадка

PEXMX:

-59.79%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

PEXMX:

-28.23%

FNILX:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -0.14%.

PEXMX

С начала года

-4.51%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.82%

3 года

5.62%

5 лет

5.08%

10 лет

2.66%

FNILX

С начала года

-0.14%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-0.61%

1 год

11.64%

3 года

16.55%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий PEXMX и FNILX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXMX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и FNILX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		1.16%1.11%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и FNILX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и FNILX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...