PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXFNILX
Дох-ть с нач. г.20.39%25.93%
Дох-ть за 1 год41.07%37.87%
Дох-ть за 3 года0.93%9.38%
Дох-ть за 5 лет11.30%15.85%
Коэф-т Шарпа2.273.07
Коэф-т Сортино3.144.07
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара1.444.45
Коэф-т Мартина13.2220.29
Индекс Язвы3.15%1.89%
Дневная вол-ть18.33%12.53%
Макс. просадка-57.28%-33.75%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEXMX и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и FNILX

С начала года, PEXMX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.11%
15.26%
PEXMX
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и FNILX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 20.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.29

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
3.07
PEXMX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и FNILX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FNILX в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.87%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.07%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и FNILX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEXMX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и FNILX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
3.96%
PEXMX
FNILX