Сравнение PEXMX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или FNILX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и FNILX
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 26.05%.
PEXMX
20.12%
4.12%
13.52%
34.69%
11.17%
9.69%
FNILX
26.05%
1.34%
12.32%
32.64%
15.76%
N/A
Основные характеристики
| PEXMX | FNILX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.21 | 17.68 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 12.41% |
| Макс. просадка | -57.28% | -33.75% |
| Текущая просадка | -2.74% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и FNILX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и FNILX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.87% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и FNILX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и FNILX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.