PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PRDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEXMX и PRDMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.53%
8.15%
PEXMX
PRDMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXMX:

0.55

PRDMX:

1.02

Коэф-т Сортино

PEXMX:

0.85

PRDMX:

1.38

Коэф-т Омега

PEXMX:

1.11

PRDMX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PEXMX:

0.57

PRDMX:

0.59

Коэф-т Мартина

PEXMX:

2.83

PRDMX:

5.25

Индекс Язвы

PEXMX:

3.73%

PRDMX:

3.40%

Дневная вол-ть

PEXMX:

19.14%

PRDMX:

17.60%

Макс. просадка

PEXMX:

-57.28%

PRDMX:

-59.84%

Текущая просадка

PEXMX:

-13.43%

PRDMX:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PRDMX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.43% соответственно.


PEXMX

С начала года

9.96%

1 месяц

-11.84%

6 месяцев

7.01%

1 год

9.89%

5 лет

8.30%

10 лет

8.51%

PRDMX

С начала года

16.91%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

8.17%

1 год

17.24%

5 лет

4.89%

10 лет

7.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и PRDMX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.


PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.551.02
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.851.38
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.20
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.570.59
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.835.25
PEXMX
PRDMX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
1.02
PEXMX
PRDMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PRDMX

Ни PEXMX, ни PRDMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.00%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PRDMX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.43%
-15.66%
PEXMX
PRDMX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PRDMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 8.60%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.60%
9.56%
PEXMX
PRDMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab