Сравнение PEXMX с PRDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PRDMX.
Основные характеристики
| PEXMX | PRDMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.39% | 23.54% |
| Дох-ть за 1 год | 41.07% | 30.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | -3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.30% | 6.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 13.22 | 9.20 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 16.82% |
| Макс. просадка | -57.28% | -59.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.88% |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PRDMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PRDMX
С начала года, PEXMX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции PRDMX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PRDMX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PRDMX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.87% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.33% | 3.16% | 0.20% | 0.04% | 0.00% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PRDMX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PRDMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.