PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXPREIX
Дох-ть с нач. г.20.39%25.52%
Дох-ть за 1 год41.07%37.12%
Дох-ть за 3 года0.93%9.58%
Дох-ть за 5 лет11.30%15.56%
Дох-ть за 10 лет9.81%13.14%
Коэф-т Шарпа2.273.03
Коэф-т Сортино3.144.05
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара1.444.44
Коэф-т Мартина13.2220.04
Индекс Язвы3.15%1.87%
Дневная вол-ть18.33%12.37%
Макс. просадка-57.28%-55.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEXMX и PREIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PREIX

С начала года, PEXMX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.11%
14.97%
PEXMX
PREIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и PREIX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22
PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.04

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и PREIX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
3.03
PEXMX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PREIX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PREIX в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.87%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.10%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PREIX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEXMX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PREIX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
3.91%
PEXMX
PREIX