Сравнение SWMCX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHB.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHB
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 26.63%.
SWMCX
19.01%
1.62%
10.64%
30.87%
11.33%
N/A
SCHB
26.63%
0.97%
13.19%
36.41%
17.38%
14.90%
Основные характеристики
| SWMCX | SCHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.69 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 12.58% |
| Макс. просадка | -40.34% | -35.27% |
| Текущая просадка | -2.06% | -2.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHB
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHB
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHB в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHB
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHB
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.26% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.