Сравнение SWMCX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHB
Основные характеристики
SWMCX:
0.29
SCHB:
0.48
SWMCX:
0.60
SCHB:
0.84
SWMCX:
1.08
SCHB:
1.12
SWMCX:
0.29
SCHB:
0.51
SWMCX:
0.97
SCHB:
1.93
SWMCX:
6.57%
SCHB:
5.11%
SWMCX:
19.57%
SCHB:
19.38%
SWMCX:
-40.34%
SCHB:
-35.27%
SWMCX:
-9.62%
SCHB:
-8.03%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.77%.
SWMCX
-1.58%
6.53%
-6.81%
5.62%
12.59%
N/A
SCHB
-3.77%
4.31%
-5.67%
9.28%
15.31%
11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHB
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SCHB
SWMCX
SCHB
Сравнение SWMCX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHB
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SCHB в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.64% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.31% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHB
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHB
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 6.76% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.