Сравнение SWMCX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHB
Основные характеристики
SWMCX:
1.17
SCHB:
2.11
SWMCX:
1.63
SCHB:
2.81
SWMCX:
1.21
SCHB:
1.39
SWMCX:
1.61
SCHB:
3.17
SWMCX:
6.06
SCHB:
13.53
SWMCX:
2.63%
SCHB:
2.00%
SWMCX:
13.63%
SCHB:
12.79%
SWMCX:
-40.34%
SCHB:
-35.27%
SWMCX:
-8.50%
SCHB:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 25.02%.
SWMCX
13.60%
-6.52%
8.02%
13.96%
9.63%
N/A
SCHB
25.02%
0.09%
10.08%
25.70%
14.13%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHB
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHB
SWMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.00% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHB
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHB
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.