PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 12.76%/yr for SCHB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%-0.05%

Correlation

The correlation between SWMCX and SCHB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SWMCX and SCHB shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWMCX и SCHB

Секторы
SWMCX
SCHB

Промышленность

18.4%
9.4%

Технологии

17.2%
34.4%

Финансовые услуги

12.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Энергетика

7.2%
3.7%

Недвижимость

7.0%
2.4%

Коммунальные услуги

6.1%
2.3%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.1%

Промышленность

SWMCX
18.4%
SCHB
9.4%

Технологии

SWMCX
17.2%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

SWMCX
12.5%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
11.2%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

SWMCX
8.7%
SCHB
8.9%

Энергетика

SWMCX
7.2%
SCHB
3.7%

Недвижимость

SWMCX
7.0%
SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.1%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.3%
SCHB
2.0%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.1%
SCHB
4.6%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.4%
SCHB
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SWMCX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.33

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.19

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.17

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

14.55

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и SCHB

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-35.27%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.91%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-19.34%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-25.41%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.12%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и SCHB

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.01%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.14%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.12%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.24%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.32%

+2.32%

Сравнение комиссий SWMCX и SCHB

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и SCHB

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and SCHB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs SCHB's -35.27%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор