Сравнение PEXMX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или TRVLX.
Основные характеристики
| PEXMX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 15.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.26% | 22.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.12% | 6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 11.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 10.76% |
| Макс. просадка | -57.28% | -60.22% |
| Текущая просадка | -7.71% | -1.74% |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и TRVLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и TRVLX
С начала года, PEXMX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 8.75% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и TRVLX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и TRVLX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TRVLX в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.35% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 4.62% | 6.67% | 5.64% | 5.90% | 4.81% | 4.88% | 3.07% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.56% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и TRVLX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и TRVLX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.