PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXMX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с TRVLX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или TRVLX.

Корреляция

Корреляция между PEXMX и TRVLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXMX:

-0.03

TRVLX:

0.03

Коэф-т Сортино

PEXMX:

0.13

TRVLX:

0.15

Коэф-т Омега

PEXMX:

1.02

TRVLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PEXMX:

-0.02

TRVLX:

0.03

Коэф-т Мартина

PEXMX:

-0.07

TRVLX:

0.07

Индекс Язвы

PEXMX:

11.55%

TRVLX:

7.32%

Дневная вол-ть

PEXMX:

25.23%

TRVLX:

17.22%

Макс. просадка

PEXMX:

-59.79%

TRVLX:

-62.03%

Текущая просадка

PEXMX:

-28.23%

TRVLX:

-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.06% соответственно.

PEXMX

С начала года

-4.51%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.82%

3 года

5.62%

5 лет

5.08%

10 лет

2.66%

TRVLX

С начала года

5.50%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-5.81%

1 год

0.43%

3 года

5.06%

5 лет

9.81%

10 лет

4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

T. Rowe Price Value Fund

Сравнение комиссий PEXMX и TRVLX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXMX и TRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXMX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TRVLX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и TRVLX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TRVLX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		1.16%1.11%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		1.22%1.29%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и TRVLX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и TRVLX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...