Сравнение PEXMX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и TRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и TRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEXMX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции TRVLX немного впереди с 11.33%.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и TRVLX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Доходность на риск
PEXMX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск
PEXMX
TRVLX
Сравнение PEXMX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | TRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.19 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и TRVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и TRVLX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности TRVLX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и TRVLX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -60.22% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.39% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -20.35% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -38.65% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.40% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -7.54% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.61% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и TRVLX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.13% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 8.94% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 15.85% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 14.37% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 17.39% | +4.84% |