Сравнение PEXMX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или TRVLX.
Основные характеристики
| PEXMX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.78% | 20.72% |
| Дох-ть за 1 год | 42.34% | 32.79% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.36% | 12.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 20.73 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 10.31% |
| Макс. просадка | -57.28% | -60.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и TRVLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и TRVLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXMX показывает доходность 20.78%, а TRVLX немного ниже – 20.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEXMX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции TRVLX немного впереди с 10.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и TRVLX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и TRVLX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TRVLX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.87% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.10% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и TRVLX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и TRVLX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.