Сравнение PEXMX с POMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или POMIX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и POMIX
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.42% соответственно.
PEXMX
22.64%
8.11%
18.44%
37.87%
11.56%
9.82%
POMIX
25.36%
2.53%
13.95%
32.74%
14.77%
12.42%
Основные характеристики
| PEXMX | POMIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.19 | 16.79 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 12.95% |
| Макс. просадка | -57.28% | -55.54% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и POMIX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и POMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c POMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и POMIX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности POMIX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.86% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.96% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и POMIX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и POMIX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.