PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXPOMIX
Дох-ть с нач. г.22.21%25.91%
Дох-ть за 1 год44.35%38.15%
Дох-ть за 3 года1.52%8.69%
Дох-ть за 5 лет11.64%15.00%
Дох-ть за 10 лет9.95%12.64%
Коэф-т Шарпа2.422.92
Коэф-т Сортино3.323.94
Коэф-т Омега1.421.55
Коэф-т Кальмара1.584.44
Коэф-т Мартина14.1019.31
Индекс Язвы3.14%1.97%
Дневная вол-ть18.33%13.02%
Макс. просадка-57.28%-55.54%
Текущая просадка-1.05%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEXMX и POMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и POMIX

С начала года, PEXMX показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
13.29%
PEXMX
POMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и POMIX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.10
POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.31

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и POMIX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POMIX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.92
PEXMX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и POMIX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.86%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и POMIX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.37%
PEXMX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и POMIX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
4.01%
PEXMX
POMIX