PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 17.80%/yr for GENIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.91%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%-0.34%

Correlation

The correlation between SWMCX and GENIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between SWMCX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

SWMCX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.65

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.68

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.95

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

21.97

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.65

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и GENIX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-39.35%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.44%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-19.20%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-20.74%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.65%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и GENIX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.62%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.90%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.01%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.19%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.53%

+2.11%

Сравнение комиссий SWMCX и GENIX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и GENIX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and GENIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор