PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с FNKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с FNKFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FNKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и FNKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и FNKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-2.93%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%9.64%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		1.09%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FNKFX с доходностью 1.09%.

GENIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.80%
1 год
20.93%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.72%
10 лет*
12.02%

FNKFX

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.76%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.33%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с WOOPXGENIX с GONIXGENIX с GVALXGENIX с FSMDX
Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с FDVVFNKFX с FSMAXFNKFX с VOOFNKFX с BIGTXFNKFX с JNVSXFNKFX с GABVXFNKFX с LLSCX

Сравнение комиссий GENIX и FNKFX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNKFX в 0.52%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

GENIX vs. FNKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c FNKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXFNKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

5.64

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. FNKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNKFX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и FNKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXFNKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между GENIX и FNKFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и FNKFX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FNKFX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.13%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		0.58%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и FNKFX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке FNKFX в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и FNKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXFNKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-41.25%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.51%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-21.86%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.67%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.07%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.98%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и FNKFX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXFNKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.61%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.09%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

20.24%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.73%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

22.06%

-3.56%