Сравнение GENIX с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENIX или CSPX.L.
Основные характеристики
| GENIX | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.03% | 26.30% |
| Дох-ть за 1 год | 30.63% | 37.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.08% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.28% | 15.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.34% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.92 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 11.55% |
| Макс. просадка | -55.97% | -33.90% |
| Текущая просадка | -4.38% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между GENIX и CSPX.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GENIX и CSPX.L
С начала года, GENIX показывает доходность 34.03%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции GENIX уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и CSPX.L
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENIX c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и CSPX.L
Ни GENIX, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и CSPX.L
Максимальная просадка GENIX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и CSPX.L
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.