PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENIX с GTRFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both mutual funds - GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GTRFX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 10 years, GENIX returned 13.94%/yr vs 9.21%/yr for GTRFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GENIX charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GTRFX по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.21% соответственно.

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.62%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENIX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		7.43%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Correlation

The correlation between GENIX and GTRFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between GENIX and GTRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDXGTRFX с GARIX

Доходность на риск

GENIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXGTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.15

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.14

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.23

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

13.02

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRFX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок GENIX и GTRFX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-29.58%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.47%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-14.48%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-18.51%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-29.58%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.42%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.29%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.59%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и GTRFX

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.24%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.09%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

9.74%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.51%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

13.88%

+4.65%

Сравнение комиссий GENIX и GTRFX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и GTRFX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GTRFX в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.87%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENIX and GTRFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENIX has higher volatility (2.62%) compared to GTRFX (2.24%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs GTRFX's -29.58%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENIX и GTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор