PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GTRFX по среднегодовой доходности: 12.29% против 8.10% соответственно.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GINDXGTRFX с NLSIX

Сравнение комиссий GENIX и GTRFX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GENIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.19

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

5.74

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между GENIX и GTRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и GTRFX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и GTRFX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-29.58%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.23%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-18.51%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-29.58%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.67%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.34%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и GTRFX

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.63%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.48%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

14.57%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.56%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

13.91%

+4.61%