PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		0.20%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GENIX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.29%.

GENIX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.70%
1 год
23.10%
3 года*
22.84%
5 лет*
16.16%
10 лет*
12.38%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALXGENIX с FMIMX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GENIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.37

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.39

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

6.43

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между GENIX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GENIX и ^GSPC

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-56.78%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.10%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-25.43%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-33.92%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.67%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.75%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.57%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.29%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.55%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.33%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.90%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.04%

+0.48%