- ISIN
- US3608731291
- CUSIP
- 360873129
- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GENIX
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции GENIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GENIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) показал доход в 13.91% с начала года и 30.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GENIX составила 13.94%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gotham Enhanced Return Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 13.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GENIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GENIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.45% | 1.20% | -4.14% | 7.75% | 5.98% | 0.36% | 13.91% | ||||||
| 2025 | 4.21% | -2.33% | -4.45% | -0.50% | 8.19% | 5.95% | -1.02% | 1.40% | 4.80% | 1.73% | 1.77% | 0.30% | 21.16% |
| 2024 | 4.77% | 7.13% | 4.95% | -3.17% | 1.60% | 2.02% | 3.30% | 3.91% | 3.42% | -1.59% | 4.03% | -5.26% | 27.31% |
| 2023 | 4.64% | -2.74% | 2.62% | -0.57% | 1.33% | 7.97% | 4.26% | -1.25% | -2.70% | -2.17% | 8.16% | 4.00% | 25.26% |
| 2022 | -4.27% | -3.79% | 3.85% | -6.74% | 1.81% | -9.05% | 10.44% | -4.59% | -8.33% | 8.79% | 8.17% | -6.28% | -12.02% |
| 2021 | -1.88% | 5.07% | 7.73% | 4.98% | 2.82% | 0.55% | 2.26% | 3.12% | -4.65% | 5.65% | 1.98% | 6.95% | 39.66% |
Метрики бенчмарка
Gotham Enhanced Return Fund has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.98, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 100.07%
- Участие в снижении
- 101.61%
Комиссия
Комиссия GENIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GENIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GENIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.93 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 13.52 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Enhanced Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $2.38 | $1.13 | $0.81 | $2.40 | $0.02 | $3.78 | $1.22 | $0.14 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Enhanced Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Enhanced Return Fund показал максимальную просадку в 39.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Gotham Enhanced Return Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.35%март 2020 г. | 3mo 1d | 1y 3d | 1y 3moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.84%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo 25d | 2y 6dдек. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.74%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.29%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.20%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1mo 29d | 6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GENIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -56.78% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.10% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -18.90% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -25.43% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -33.92% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.72% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GENIX
Добавьте Gotham Enhanced Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GENIX