Сравнение GENIX с GONIX

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GONIX по среднегодовой доходности: 12.29% против 3.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GENIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии GONIX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GENIX и GONIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности GONIX в 0.14%

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GONIX.

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.