PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENIX с MSJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с MSJIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENIX или MSJIX.

Корреляция

Корреляция между GENIX и MSJIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENIX:

0.62

MSJIX:

0.27

Коэф-т Сортино

GENIX:

1.03

MSJIX:

0.57

Коэф-т Омега

GENIX:

1.15

MSJIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GENIX:

0.66

MSJIX:

0.12

Коэф-т Мартина

GENIX:

2.51

MSJIX:

0.95

Индекс Язвы

GENIX:

5.08%

MSJIX:

7.48%

Дневная вол-ть

GENIX:

19.87%

MSJIX:

25.66%

Макс. просадка

GENIX:

-39.35%

MSJIX:

-76.37%

Текущая просадка

GENIX:

-3.23%

MSJIX:

-54.32%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью 2.57%.

GENIX

С начала года

2.99%

1 месяц

15.10%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.31%

3 года

19.08%

5 лет

18.45%

10 лет

9.87%

MSJIX

С начала года

2.57%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

3.19%

1 год

6.76%

3 года

11.06%

5 лет

4.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Сравнение комиссий GENIX и MSJIX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSJIX в 1.00%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENIX и MSJIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг риск-скорректированной доходности GENIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг риск-скорректированной доходности MSJIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENIX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MSJIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и MSJIX

GENIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.54%0.56%1.83%0.00%0.07%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и MSJIX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и MSJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и MSJIX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.90%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...