PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с MSJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%24.48%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью -4.68%.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALXGENIX с FMIMX
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GCCHXMSJIX с GWOAXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX

Сравнение комиссий GENIX и MSJIX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSJIX в 1.00%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Доходность на риск

GENIX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXMSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.62

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

5.59

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSJIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.27

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между GENIX и MSJIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и MSJIX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MSJIX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и MSJIX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и MSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-75.26%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.32%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-74.10%

+53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-44.59%

+40.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-36.15%

+30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.58%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и MSJIX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.47%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

13.09%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

22.37%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

31.82%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

32.82%

-14.30%