Сравнение GENIX с WOOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и WOOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и WOOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у WOOPX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции WOOPX по среднегодовой доходности: 12.29% против 6.59% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и WOOPX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WOOPX в 0.84%.
Доходность на риск
GENIX vs. WOOPX — Ранг доходности на риск
GENIX
WOOPX
Сравнение GENIX c WOOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | WOOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.01 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.17 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.04 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 0.11 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | WOOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.01 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.10 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и WOOPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и WOOPX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности WOOPX в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и WOOPX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки WOOPX в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и WOOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | WOOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -58.15% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.98% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -24.94% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -41.30% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -12.30% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.22% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.90% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и WOOPX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | WOOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.32% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 12.11% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 21.28% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.77% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.15% | -1.63% |