Сравнение SWLVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SWSSX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWLVX
SWSSX
Сравнение SWLVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.81 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.78 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SWSSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SWSSX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SWSSX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -60.34% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -13.90% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -31.93% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -7.91% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -10.78% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.71% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 4.47%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.53% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 14.53% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 23.31% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.62% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 24.05% | -5.38% |