PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLVX с FIOOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с FIOOX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или FIOOX.

Корреляция

Корреляция между SWLVX и FIOOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLVX:

0.51

FIOOX:

0.48

Коэф-т Сортино

SWLVX:

0.92

FIOOX:

0.88

Коэф-т Омега

SWLVX:

1.13

FIOOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWLVX:

0.59

FIOOX:

0.54

Коэф-т Мартина

SWLVX:

2.04

FIOOX:

1.83

Индекс Язвы

SWLVX:

4.64%

FIOOX:

4.91%

Дневная вол-ть

SWLVX:

16.43%

FIOOX:

16.47%

Макс. просадка

SWLVX:

-38.34%

FIOOX:

-39.14%

Текущая просадка

SWLVX:

-5.03%

FIOOX:

-5.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 2.62%, а FIOOX немного ниже – 2.57%.

SWLVX

С начала года

2.62%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-3.42%

1 год

8.35%

5 лет

14.29%

10 лет

N/A

FIOOX

С начала года

2.57%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-3.91%

1 год

7.82%

5 лет

13.16%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLVX и FIOOX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLVX и FIOOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLVX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOOX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и FIOOX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FIOOX в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.00%2.05%2.29%2.16%1.73%2.00%2.42%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.06%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и FIOOX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и FIOOX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 4.89% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...