Сравнение SWLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или FIOOX.
Основные характеристики
| SWLVX | FIOOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 32.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 16.14 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 11.04% |
| Макс. просадка | -38.34% | -38.31% |
| Текущая просадка | -2.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и FIOOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и FIOOX
С начала года, SWLVX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 19.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и FIOOX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и FIOOX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FIOOX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.89% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и FIOOX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и FIOOX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.