PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с FIOOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с FIOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и FIOOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.08%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%0.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 2.09%, а FIOOX немного ниже – 2.08%.

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FIOOX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.91%
1 год
15.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOVSWLVX с SPY
Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SFLNXFIOOX с SCHVFIOOX с FSPGXFIOOX с VOOFIOOX с DODGX

Сравнение комиссий SWLVX и FIOOX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. FIOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXFIOOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

6.78

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. FIOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXFIOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между SWLVX и FIOOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и FIOOX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FIOOX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.46%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и FIOOX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FIOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXFIOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-38.31%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.84%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-19.02%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.86%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.10%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и FIOOX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 4.47% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXFIOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.40%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.32%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.78%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.87%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.38%

+1.29%