Сравнение SWLVX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или VOOV.
Основные характеристики
| SWLVX | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.42% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 32.39% | 30.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 10.34% |
| Макс. просадка | -38.34% | -37.31% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и VOOV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и VOOV
С начала года, SWLVX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 17.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и VOOV
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и VOOV
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что сопоставимо с доходностью VOOV в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.92% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и VOOV
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и VOOV
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.