Сравнение SWLVX с VOOV

С начала года, SWLVX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 12.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWLVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.