Сравнение SWLVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SWPPX
Основные характеристики
SWLVX:
1.23
SWPPX:
2.10
SWLVX:
1.73
SWPPX:
2.80
SWLVX:
1.23
SWPPX:
1.39
SWLVX:
1.37
SWPPX:
3.12
SWLVX:
6.28
SWPPX:
13.52
SWLVX:
2.21%
SWPPX:
1.95%
SWLVX:
11.26%
SWPPX:
12.59%
SWLVX:
-38.34%
SWPPX:
-55.06%
SWLVX:
-9.03%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%.
SWLVX
11.65%
-7.36%
4.48%
12.29%
8.18%
N/A
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SWPPX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SWPPX
Ни SWLVX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.00% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SWPPX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SWPPX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.