Сравнение SWLVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWLVX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.90% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 29.77% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.69% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.74 | 20.06 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.34% |
| Макс. просадка | -38.34% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SWPPX
С начала года, SWLVX показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SWPPX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SWPPX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.91% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SWPPX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SWPPX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.69% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.