Сравнение SWLVX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWLVX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 16.14 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 16.58% |
| Макс. просадка | -38.34% | -32.69% |
| Текущая просадка | -2.08% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SWLGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SWLGX
С начала года, SWLVX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SWLGX
И SWLVX, и SWLGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SWLGX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SWLGX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SWLGX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 2.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.