Сравнение SWLVX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SFLNX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SFLNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SFLNX
Основные характеристики
SWLVX:
1.15
SFLNX:
1.46
SWLVX:
1.62
SFLNX:
2.03
SWLVX:
1.21
SFLNX:
1.27
SWLVX:
1.27
SFLNX:
2.15
SWLVX:
5.66
SFLNX:
8.22
SWLVX:
2.28%
SFLNX:
1.99%
SWLVX:
11.23%
SFLNX:
11.20%
SWLVX:
-38.34%
SFLNX:
-60.01%
SWLVX:
-8.86%
SFLNX:
-6.28%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 15.53%.
SWLVX
11.87%
-7.96%
3.87%
12.50%
8.21%
N/A
SFLNX
15.53%
-5.27%
5.37%
16.06%
12.88%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SFLNX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SFLNX
Ни SWLVX, ни SFLNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.00% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.00% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SFLNX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SFLNX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.