Сравнение SWLVX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SFLNX.
Основные характеристики
| SWLVX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 17.26% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 13.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 16.14 | 17.15 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 10.92% |
| Макс. просадка | -38.34% | -60.01% |
| Текущая просадка | -2.08% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SFLNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SFLNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 16.52%, а SFLNX немного выше – 17.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SFLNX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SFLNX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SFLNX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.58% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SFLNX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SFLNX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 2.71% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.