PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7340

CUSIP

80850L734

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

20 дек. 2017 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SWLVX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWLVX с SWLGX SWLVX с FIOOX SWLVX с SCHD SWLVX с VRNIX SWLVX с SWPPX SWLVX с SPY SWLVX с VOOV SWLVX с XLK SWLVX с VFIAX SWLVX с SFLNX
Популярные сравнения:
SWLVX с SWLGX SWLVX с FIOOX SWLVX с SCHD SWLVX с VRNIX SWLVX с SWPPX SWLVX с SPY SWLVX с VOOV SWLVX с XLK SWLVX с VFIAX SWLVX с SFLNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.60%
121.36%
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund показал доход в 11.65% с начала года и 12.29% за последние 12 месяцев.


SWLVX

С начала года

11.65%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

4.48%

1 год

12.29%

5 лет

8.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.12%3.67%5.00%-4.28%1.70%0.53%5.09%2.67%1.39%-1.10%6.37%11.65%
20235.17%-3.51%-0.48%1.53%-3.85%6.62%3.52%-2.68%-3.87%-3.55%7.55%5.55%11.45%
2022-2.35%-1.15%2.81%-5.63%1.94%-8.73%6.61%-2.98%-8.78%10.26%6.25%-4.06%-7.61%
2021-0.91%6.03%5.89%3.99%2.34%-1.15%0.80%1.97%-3.48%5.07%-3.52%6.34%25.15%
2020-2.15%-9.68%-17.16%11.34%3.42%-0.79%3.94%4.13%-2.45%-1.32%13.44%3.83%2.64%
20197.76%3.19%0.62%3.54%-6.44%7.19%0.81%-2.93%3.56%1.39%3.09%2.78%26.49%
20183.84%-4.75%-1.76%0.33%0.59%0.25%3.93%1.49%0.19%-5.21%2.96%-9.66%-8.40%
20170.27%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWLVX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWLVX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.232.10
Коэффициент Сортино SWLVX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.80
Коэффициент Омега SWLVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара SWLVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.373.09
Коэффициент Мартина SWLVX, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.2813.49
SWLVX
^GSPC

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
2.10
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$1.18$1.03$0.91$0.88$1.06$0.62

Дивидендный доход

0.00%2.29%2.16%1.73%2.00%2.42%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2018$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.03%
-2.62%
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 38.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund составляет 9.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.34%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-19.05%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.483
-18.37%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-10.13%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.
-6.76%29 июл. 2019 г.1314 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.60%
3.79%
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab