- ISIN
- US80850L7340
- CUSIP
- 80850L734
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 20 дек. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) прибавил 22.9% с начала года. Текущая цена акции SWLVX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,776.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) показал доход в 22.94% с начала года и 34.17% за последние 12 месяцев.
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWLVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 2.59% | -4.82% | 8.13% | 2.95% | 2.22% | 3.81% | 1.94% | 22.94% | ||||
| 2025 | 4.63% | 0.38% | -2.79% | -3.04% | 3.53% | 3.43% | 0.56% | 3.16% | 1.52% | 0.44% | 2.68% | 0.65% | 15.87% |
| 2024 | 0.12% | 3.67% | 5.00% | -4.28% | 3.19% | -0.92% | 5.09% | 2.67% | 1.39% | -1.10% | 6.37% | -6.83% | 14.36% |
| 2023 | 5.17% | -3.51% | -0.48% | 1.53% | -3.85% | 6.62% | 3.52% | -2.68% | -3.87% | -3.55% | 7.55% | 5.55% | 11.45% |
| 2022 | -2.35% | -1.15% | 2.81% | -5.63% | 1.94% | -8.73% | 6.61% | -2.98% | -8.78% | 10.26% | 6.25% | -4.06% | -7.61% |
| 2021 | -0.91% | 6.03% | 5.89% | 3.99% | 2.34% | -1.15% | 0.80% | 1.97% | -3.48% | 5.07% | -3.52% | 6.34% | 25.15% |
Метрики бенчмарка
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.89, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2017.
- This fund participated in 92.99% of S&P 500 Index downside but only 87.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 87.14%
- Участие в снижении
- 92.99%
Комиссия
Комиссия SWLVX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWLVX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.50 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 10.58 | +10.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.39 | $0.33 | $0.27 | $0.64 | $0.22 | $0.48 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 38.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.34%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.05%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.37%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.61%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.82%март 2026 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -56.78% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.10% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -18.90% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -25.43% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.69% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.14% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWLVX
Добавьте Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWLVX