Сравнение SWLVX с VRNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или VRNIX.
Основные характеристики
| SWLVX | VRNIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 21.97% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 34.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 16.14 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.27% |
| Макс. просадка | -38.34% | -34.57% |
| Текущая просадка | -2.08% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и VRNIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и VRNIX
С начала года, SWLVX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у VRNIX с доходностью 21.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и VRNIX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VRNIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c VRNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и VRNIX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VRNIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.25% | 1.41% | 1.59% | 1.16% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% | 1.74% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и VRNIX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки VRNIX в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VRNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и VRNIX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.