PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SWLVX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLVX:

0.51

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

SWLVX:

0.92

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

SWLVX:

1.13

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

SWLVX:

0.59

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

SWLVX:

2.04

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

SWLVX:

4.64%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

SWLVX:

16.43%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

SWLVX:

-38.34%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SWLVX:

-5.03%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.39%.

SWLVX

С начала года

2.62%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-3.42%

1 год

8.35%

5 лет

14.29%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLVX и SCHD

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLVX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и SCHD

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SCHD в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.00%2.05%2.29%2.16%1.73%2.00%2.42%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и SCHD

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и SCHD

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.89% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...