Сравнение SWLVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SCHD
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWLVX
SCHD
Сравнение SWLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.55 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SCHD
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SCHD
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -33.37% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.74% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -16.85% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.43% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.34% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.75% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SCHD
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.33% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.96% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.69% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.40% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.70% | +1.97% |