Сравнение SWLVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SCHD.
Основные характеристики
| SWLVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.42% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 32.39% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 11.31% |
| Макс. просадка | -38.34% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SCHD
С начала года, SWLVX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SCHD
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SCHD
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.92% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SCHD
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SCHD
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.