Сравнение SWLSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и VOO
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SWLSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SWLSX
VOO
Сравнение SWLSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.29 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и VOO
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и VOO
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -33.99% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.98% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -24.52% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.99% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -6.29% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.72% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.52% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и VOO
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.29% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.44% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.10% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.82% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.99% | +2.77% |