PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.76%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность 11.17%, а VOO немного ниже – 10.91%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.76% против 15.56% соответственно.

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SWLSX and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between SWLSX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLSX и VOO

Секторы
SWLSX
VOO

Технологии

47.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.2%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Финансовые услуги

6.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SWLSX
47.7%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

SWLSX
14.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SWLSX
13.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SWLSX
7.6%
VOO
8.5%

Промышленность

SWLSX
7.5%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

SWLSX
6.2%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

SWLSX
3.2%
VOO
4.9%

Энергетика

SWLSX
0.4%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

SWLSX

-

VOO
1.8%

Недвижимость

SWLSX

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

SWLSX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SWLSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.25

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.16

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.73

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и VOO

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-33.99%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.90%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-18.69%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-24.52%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-33.99%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.69%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.91%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и VOO

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.84%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.90%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.80%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.81%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.01%

+2.83%

Сравнение комиссий SWLSX и VOO

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и VOO

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWLSX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор