Сравнение SWLSX с SWSCX
SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.64%/yr vs 11.25%/yr for SWSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SWLSX charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SWSCX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 16.64% против 11.25% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.64%
SWSCX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SWLSX и SWSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 5.47% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 22.60% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
Correlation
The correlation between SWLSX and SWSCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between SWLSX and SWSCX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLSX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск
SWLSX
SWSCX
Сравнение SWLSX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLSX | SWSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.78 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.69 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWSCX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLSX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -63.30% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.75% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -27.35% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -27.35% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -49.32% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -0.94% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.57% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWSCX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLSX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.34% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 14.11% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 21.46% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.54% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.61% | -2.71% |
Сравнение комиссий SWLSX и SWSCX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWSCX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.11% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Часто задаваемые вопросы
SWLSX and SWSCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLSX has higher volatility (6.72%) compared to SWSCX (6.34%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SWSCX's -63.30%.
SWSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SWSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор