Сравнение SWLSX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -3.20% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.28% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
SWEGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWEGX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWLSX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SWLSX
SWEGX
Сравнение SWLSX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.33 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.41 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWEGX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SWEGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.56% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWEGX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -57.57% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.92% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -24.87% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -36.08% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -8.93% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.42% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.48% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWEGX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.88% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 8.95% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 16.31% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 15.81% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.28% | +3.48% |