Сравнение SWLRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 3.34% против 9.50% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWSSX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SWSSX
Сравнение SWLRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.91 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.40 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.33 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.02 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.91 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWSSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWSSX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -60.34% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -13.90% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -31.93% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -41.81% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -11.00% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.78% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.68% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.59% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 14.12% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 23.11% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 22.57% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 24.03% | -18.93% |