Сравнение SWLRX с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | -0.18% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 3.34% против 4.85% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
AOK
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и AOK
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. AOK — Ранг доходности на риск
SWLRX
AOK
Сравнение SWLRX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.98 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.18 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.50 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и AOK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и AOK
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AOK в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.35% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и AOK
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -18.94% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.50% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.94% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -18.94% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.18% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.38% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.15% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и AOK
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.89% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.24% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.80% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 7.05% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.68% | -1.58% |