PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLRX с SWLGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SWLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SWLRX returned 2.59%/yr vs 13.59%/yr for SWLGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SWLRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 3.19%.

SWLRX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.35%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.59%
10 лет*
3.47%

SWLGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.48%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.92%
1 год
19.96%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		3.95%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%0.13%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		3.19%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SWLRX and SWLGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.47

The correlation between SWLRX and SWLGX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с AOKSWLRX с SCHGSWLRX с BILSWLRX с SWPPXSWLRX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SWLRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLRXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.32

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.83

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.32

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

4.34

+5.70

SWLRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SWLGX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-32.69%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-16.16%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-23.30%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-32.69%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-5.34%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-7.04%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.91%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.91%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

12.60%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

16.21%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

21.61%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

22.68%

-17.53%

Сравнение комиссий SWLRX и SWLGX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SWLGX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWLGX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.44%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.60%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%

Часто задаваемые вопросы

SWLRX and SWLGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (5.91%) compared to SWLRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs SWLGX's -32.69%.

SWLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLRX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор