PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLRX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLRX с SWLGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между SWLRX и SWLGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
185.77%
SWLRX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLRX:

1.27

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWLRX:

1.79

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

SWLRX:

1.24

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWLRX:

0.74

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

SWLRX:

4.31

SWLGX:

2.02

Индекс Язвы

SWLRX:

1.78%

SWLGX:

6.59%

Дневная вол-ть

SWLRX:

6.05%

SWLGX:

25.11%

Макс. просадка

SWLRX:

-18.73%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

SWLRX:

-2.95%

SWLGX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -8.91%.

SWLRX

С начала года

2.29%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

0.74%

1 год

8.29%

5 лет

1.36%

10 лет

1.63%

SWLGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.41%

1 год

14.05%

5 лет

17.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLRX и SWLGX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
График комиссии SWLRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLRX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLRX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLRX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLRX: 1.27
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино SWLRX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLRX: 1.79
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега SWLRX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLRX: 1.24
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWLRX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLRX: 0.74
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина SWLRX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLRX: 4.31
SWLGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.53
SWLRX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SWLGX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SWLGX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.92%4.97%4.11%2.46%2.46%2.06%2.70%2.52%2.47%2.23%2.29%2.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SWLGX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-12.60%
SWLRX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 3.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.61%
16.77%
SWLRX
SWLGX