Сравнение SWLRX с SWJRX
SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWLRX returned 3.48%/yr vs 5.24%/yr for SWJRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWJRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.24% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.48%
SWJRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам SWLRX и SWJRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.27% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 6.49% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
Correlation
The correlation between SWLRX and SWJRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between SWLRX and SWJRX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLRX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SWJRX
Сравнение SWLRX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SWJRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.12 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 11.31 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWJRX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWJRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLRX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -25.61% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -4.55% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -8.18% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -20.87% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -20.87% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.93% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.89% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.25% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWJRX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.65% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 4.30% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 5.66% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 8.71% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 8.58% | -3.45% |
Сравнение комиссий SWLRX и SWJRX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWJRX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SWJRX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.68% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.58% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWLRX and SWJRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWJRX has higher volatility (1.65%) compared to SWLRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs SWJRX's -25.61%.
SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLRX и SWJRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор