Сравнение SWLRX с SWJRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWJRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SWJRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.07% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWJRX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SWJRX
Сравнение SWLRX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SWJRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.58 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.84 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.43 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWJRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWJRX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SWJRX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWJRX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWJRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -25.61% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -6.32% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -20.87% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -20.87% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.10% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.91% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.38% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWJRX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.33% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.09% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.32% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 8.71% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 8.57% | -3.47% |