- ISIN
- US8085092778
- CUSIP
- 808509277
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 27 мар. 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции SWLRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWLRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) показал доход в 4.27% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWLRX составила 3.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWLRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWLRX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 2.85% | -2.51% | 1.53% | 0.48% | -0.20% | 4.27% | ||||||
| 2025 | 1.04% | 2.02% | 0.07% | -0.47% | 0.73% | 1.70% | -0.24% | 2.11% | 0.71% | 0.19% | 1.43% | 0.17% | 9.85% |
| 2024 | -0.46% | -0.37% | 1.60% | -2.64% | 2.10% | 0.30% | 3.38% | 2.01% | 1.56% | -2.30% | 1.39% | -2.64% | 3.75% |
| 2023 | 4.12% | -2.71% | 1.09% | 0.75% | -1.97% | 1.57% | 1.33% | -1.29% | -2.66% | -2.10% | 5.40% | 4.69% | 8.04% |
| 2022 | -2.47% | -1.49% | -2.00% | -4.03% | 0.68% | -2.52% | 2.93% | -3.05% | -6.27% | 1.76% | 4.88% | -1.16% | -12.49% |
| 2021 | -0.61% | -0.51% | -0.23% | 1.47% | 0.62% | 0.43% | 1.17% | 0.33% | -1.50% | 0.70% | -0.41% | 0.90% | 2.33% |
Метрики бенчмарка
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.11, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2008.
- This fund participated in 23.39% of S&P 500 Index downside but only 21.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 21.81%
- Участие в снижении
- 23.39%
Комиссия
Комиссия SWLRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWLRX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWLRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 13.52 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.38 | $0.42 | $0.33 | $0.24 | $0.33 | $0.32 | $0.25 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 | $0.42 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout показал максимальную просадку в 18.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.60%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 1y 10mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -9.41%март 2020 г. | 10d | 2mo 21d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.22%март 2009 г. | 9mo 22d | 5mo 19d | 1y 3moмай 2008 г. - авг. 2009 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.88%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 2mo 3d | 8mo 13dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.89%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 4mo | 5mo 16dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| SWLRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -56.78% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -9.10% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -18.90% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -25.43% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -33.92% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -10.72% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWLRX
Добавьте Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWLRX