График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) показал доход в 1.80% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWLRX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWLRX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 2.85% | -3.09% | 1.80% | |||||||||
| 2025 | 1.04% | 2.02% | 0.07% | -0.47% | 0.73% | 1.70% | -0.24% | 2.11% | 0.71% | 0.19% | 1.43% | 0.17% | 9.85% |
| 2024 | -0.46% | -0.37% | 1.60% | -2.64% | 2.10% | 0.30% | 3.38% | 2.01% | 1.56% | -2.30% | 1.39% | -2.64% | 3.75% |
| 2023 | 4.12% | -2.71% | 1.09% | 0.75% | -1.97% | 1.57% | 1.33% | -1.29% | -2.66% | -2.10% | 5.40% | 4.69% | 8.04% |
| 2022 | -2.47% | -1.49% | -2.00% | -4.03% | 0.68% | -2.52% | 2.93% | -3.05% | -6.27% | 1.76% | 4.88% | -1.16% | -12.49% |
| 2021 | -0.61% | -0.51% | -0.23% | 1.47% | 0.62% | 0.43% | 1.17% | 0.33% | -1.50% | 0.70% | -0.41% | 0.90% | 2.33% |
Метрики бенчмарка
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout: годовая альфа составляет 2.39%, бета — 0.10, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 31.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 23.44% снижения S&P 500 Index, но только в 22.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 22.26%
- Участие в снижении
- 23.44%
Комиссия
Комиссия SWLRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWLRX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWLRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.61 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWLRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.45 | $0.45 | $0.38 | $0.42 | $0.33 | $0.24 | $0.33 | $0.32 | $0.25 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 | $0.42 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout показал максимальную просадку в 18.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.6% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 679 |
| -9.41% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -9.22% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 118 | 25 авг. 2009 г. | 319 |
| -4.88% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 174 |
| -3.89% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...