PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085092778

CUSIP

808509277

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

27 мар. 2008 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SWLRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Популярные сравнения:
SWLRX с SWJRX SWLRX с SWKRX SWLRX с PIMIX SWLRX с SWOBX SWLRX с SWLGX SWLRX с SPY SWLRX с VTSAX SWLRX с SCHG SWLRX с SWPPX SWLRX с BIL
Популярные сравнения:
SWLRX с SWJRX SWLRX с SWKRX SWLRX с PIMIX SWLRX с SWOBX SWLRX с SWLGX SWLRX с SPY SWLRX с VTSAX SWLRX с SCHG SWLRX с SWPPX SWLRX с BIL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) показал доход в 3.12% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWLRX составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

SWLRX

С начала года

3.12%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

6.34%

3 года

3.92%

5 лет

1.94%

10 лет

2.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.04%2.02%0.07%-0.47%0.43%3.12%
2024-0.25%-0.37%1.60%-2.64%2.09%0.30%3.38%2.01%1.56%-2.30%1.38%-2.64%3.97%
20234.12%-2.71%1.09%0.75%-1.97%1.57%1.33%-1.29%-2.66%-2.10%5.40%4.47%7.80%
2022-2.47%-1.49%-2.00%-4.03%0.68%-2.52%2.93%-3.05%-6.27%1.76%4.88%-1.16%-12.49%
2021-0.61%-0.51%-0.23%1.47%0.62%0.43%1.17%0.33%-1.50%0.70%-0.41%0.90%2.33%
20201.07%-0.10%-3.58%3.08%1.14%0.74%1.79%0.15%-0.60%-0.70%3.01%0.90%6.93%
20192.29%0.50%1.62%0.59%0.31%2.01%0.30%1.68%0.02%0.60%0.30%0.47%11.18%
2018-0.23%-1.53%0.26%-0.45%0.69%-0.22%0.38%0.60%-0.61%-1.83%0.72%-0.07%-2.31%
20170.46%1.06%-0.05%0.75%0.66%0.15%0.75%0.66%0.06%0.26%0.16%0.59%5.64%
2016-0.15%0.25%1.97%0.45%0.15%1.14%1.03%-0.05%0.05%-1.12%-1.22%0.48%2.97%
20151.21%0.24%0.24%-0.05%0.05%-1.10%0.53%-1.30%-0.05%1.13%-0.14%-0.50%0.22%
20140.37%1.25%0.07%0.75%1.12%0.35%-0.60%1.31%-1.07%1.12%0.73%-0.19%5.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWLRX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWLRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.46$0.38$0.22$0.26$0.22$0.28$0.24$0.25$0.22$0.23$0.25

Дивидендный доход

4.91%4.97%4.11%2.46%2.46%2.06%2.70%2.52%2.47%2.23%2.29%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.22
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.23
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.25%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.4729 сент. 2024 г.757
-9.41%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-9.22%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.11825 авг. 2009 г.318
-4.88%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.———
-3.89%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.116

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...