Сравнение SWLRX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SWLRX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.12% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и BIL
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. BIL — Ранг доходности на риск
SWLRX
BIL
Сравнение SWLRX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 19.52 | -17.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 254.04 | -251.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 180.28 | -178.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 365.54 | -363.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4,104.04 | -4,095.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 19.52 | -17.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 12.54 | -12.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 8.22 | -7.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.72 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и BIL
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и BIL
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -0.78% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -0.01% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -0.12% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -0.21% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.26% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и BIL
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.05% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 0.14% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 0.21% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 0.26% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.26% | +4.84% |