PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLRX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLRX с SWPPX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между SWLRX и SWPPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLRX:

1.07

SWPPX:

0.58

Коэф-т Сортино

SWLRX:

1.45

SWPPX:

0.96

Коэф-т Омега

SWLRX:

1.20

SWPPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWLRX:

0.86

SWPPX:

0.62

Коэф-т Мартина

SWLRX:

3.37

SWPPX:

2.38

Индекс Язвы

SWLRX:

1.81%

SWPPX:

4.89%

Дневная вол-ть

SWLRX:

5.97%

SWPPX:

19.68%

Макс. просадка

SWLRX:

-18.25%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWLRX:

-0.67%

SWPPX:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.59% против 12.35% соответственно.

SWLRX

С начала года

3.12%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

6.34%

3 года

3.92%

5 лет

1.94%

10 лет

2.59%

SWPPX

С начала года

-0.12%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-0.57%

1 год

11.27%

3 года

16.15%

5 лет

16.33%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий SWLRX и SWPPX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLRX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SWPPX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SWPPX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.91%4.97%4.11%2.46%2.46%2.06%2.70%2.52%2.47%2.23%2.29%2.38%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.23%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SWPPX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...