PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с FLKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с FLKSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 9.31%/yr for FLKSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for FLKSX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у FLKSX с доходностью 9.94%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

FLKSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
21.99%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и FLKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		9.94%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%0.99%

Correlation

The correlation between SWLGX and FLKSX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.67

The correlation between SWLGX and FLKSX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с EISMXFLKSX с FXAIXFLKSX с VMCIXFLKSX с VIGIX

Доходность на риск

SWLGX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXFLKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.84

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.69

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.61

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

8.92

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. FLKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXFLKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FLKSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FLKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXFLKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-36.70%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-8.87%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-16.53%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-17.82%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.59%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.59%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FLKSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеют волатильность 3.30% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXFLKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.28%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.92%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.61%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

14.83%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

16.44%

+6.24%

Сравнение комиссий SWLGX и FLKSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLKSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FLKSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FLKSX в 6.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		6.70%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and FLKSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to FLKSX (3.28%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs FLKSX's -36.70%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и FLKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор