PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKSX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с FLPSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKSX или FLPSX.

Корреляция

Корреляция между FLKSX и FLPSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKSX:

0.15

FLPSX:

0.05

Коэф-т Сортино

FLKSX:

0.36

FLPSX:

0.31

Коэф-т Омега

FLKSX:

1.05

FLPSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLKSX:

0.16

FLPSX:

0.13

Коэф-т Мартина

FLKSX:

0.58

FLPSX:

0.46

Индекс Язвы

FLKSX:

4.83%

FLPSX:

4.88%

Дневная вол-ть

FLKSX:

17.26%

FLPSX:

17.44%

Макс. просадка

FLKSX:

-36.70%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FLKSX:

-2.03%

FLPSX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 3.34%.

FLKSX

С начала года

3.90%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

1.08%

1 год

2.51%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

FLPSX

С начала года

3.34%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

0.36%

1 год

1.40%

5 лет

15.75%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLKSX и FLPSX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKSX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLKSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKSX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FLPSX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FLPSX в 15.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		2.35%2.44%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.71%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FLPSX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FLPSX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...