PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLKSXFLPSX
Дох-ть с нач. г.12.07%11.72%
Дох-ть за 1 год21.40%21.01%
Дох-ть за 3 года6.90%6.38%
Дох-ть за 5 лет11.82%11.53%
Коэф-т Шарпа1.951.89
Коэф-т Сортино2.752.66
Коэф-т Омега1.351.34
Коэф-т Кальмара3.403.22
Коэф-т Мартина11.6011.16
Индекс Язвы2.12%2.17%
Дневная вол-ть12.61%12.82%
Макс. просадка-36.70%-52.95%
Текущая просадка-1.88%-1.88%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLKSX и FLPSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FLPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKSX показывает доходность 12.07%, а FLPSX немного ниже – 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
1.77%
FLKSX
FLPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и FLPSX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.60
FLPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.16

Сравнение коэффициента Шарпа FLKSX и FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.89
FLKSX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FLPSX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FLPSX в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.08%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.13%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FLPSX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.88%
-1.88%
FLKSX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FLPSX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.27% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.25%
FLKSX
FLPSX