PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.77%
FLKSX
FLPSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKSX показывает доходность 13.01%, а FLPSX немного ниже – 12.58%.


FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLPSX

С начала года

12.58%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.08%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

Основные характеристики


FLKSXFLPSX
Коэф-т Шарпа1.731.67
Коэф-т Сортино2.432.35
Коэф-т Омега1.311.29
Коэф-т Кальмара2.962.80
Коэф-т Мартина9.929.51
Индекс Язвы2.16%2.22%
Дневная вол-ть12.40%12.60%
Макс. просадка-36.70%-52.95%
Текущая просадка-1.07%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и FLPSX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLKSX и FLPSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.731.67
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.432.35
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.29
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.962.80
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.929.51
FLKSX
FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.67
FLKSX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FLPSX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FLPSX в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.11%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FLPSX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-1.13%
FLKSX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FLPSX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.22% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.18%
FLKSX
FLPSX