PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLKSXVMCIX
Дох-ть с нач. г.13.29%19.00%
Дох-ть за 1 год25.98%34.72%
Дох-ть за 3 года7.59%3.72%
Дох-ть за 5 лет12.20%11.57%
Коэф-т Шарпа2.022.76
Коэф-т Сортино2.843.84
Коэф-т Омега1.361.49
Коэф-т Кальмара3.501.82
Коэф-т Мартина11.9617.14
Индекс Язвы2.12%2.04%
Дневная вол-ть12.57%12.64%
Макс. просадка-36.70%-58.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLKSX и VMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VMCIX

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 19.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
13.19%
FLKSX
VMCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и VMCIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.96
VMCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.14

Сравнение коэффициента Шарпа FLKSX и VMCIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.76
FLKSX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VMCIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VMCIX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.47%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VMCIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLKSX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VMCIX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.89%
FLKSX
VMCIX