PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
15.19%
FLKSX
VMCIX

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 22.57%.


FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VMCIX

С начала года

22.57%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

15.19%

1 год

32.91%

5 лет (среднегодовая)

12.00%

10 лет (среднегодовая)

10.27%

Основные характеристики


FLKSXVMCIX
Коэф-т Шарпа1.732.66
Коэф-т Сортино2.433.63
Коэф-т Омега1.311.46
Коэф-т Кальмара2.962.23
Коэф-т Мартина9.9216.05
Индекс Язвы2.16%2.05%
Дневная вол-ть12.40%12.38%
Макс. просадка-36.70%-58.86%
Текущая просадка-1.07%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и VMCIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLKSX и VMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.732.66
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.433.63
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.46
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.962.23
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9216.05
FLKSX
VMCIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.66
FLKSX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VMCIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VMCIX в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.43%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VMCIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
0
FLKSX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VMCIX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.00%
FLKSX
VMCIX