PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLKSXEISMX
Дох-ть с нач. г.13.29%20.76%
Дох-ть за 1 год25.98%33.76%
Дох-ть за 3 года7.59%8.03%
Дох-ть за 5 лет12.20%12.20%
Коэф-т Шарпа2.022.70
Коэф-т Сортино2.843.81
Коэф-т Омега1.361.47
Коэф-т Кальмара3.504.71
Коэф-т Мартина11.9615.08
Индекс Язвы2.12%2.24%
Дневная вол-ть12.57%12.51%
Макс. просадка-36.70%-45.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLKSX и EISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и EISMX

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 20.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
13.79%
FLKSX
EISMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и EISMX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.96
EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08

Сравнение коэффициента Шарпа FLKSX и EISMX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.70
FLKSX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и EISMX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EISMX в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
2.30%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и EISMX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLKSX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и EISMX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.19% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.09%
FLKSX
EISMX