Сравнение FLKSX с EISMX
FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, FLKSX returned 10.72%/yr vs 4.72%/yr for EISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLKSX charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности FLKSX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKSX показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 1.36%.
FLKSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам FLKSX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 13.21% | 14.61% | 10.81% | 14.87% | -5.16% | 24.70% | 9.32% | 25.16% | -10.42% | 12.93% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 15.89% |
Correlation
The correlation between FLKSX and EISMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.85 |
The correlation between FLKSX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKSX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
FLKSX
EISMX
Сравнение FLKSX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKSX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.21 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.39 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKSX и EISMX
Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKSX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -45.32% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -14.66% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -19.39% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.81% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.90% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -5.85% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 8.05% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKSX и EISMX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 2.40%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKSX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.40% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.59% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 15.70% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.15% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.82% | -2.45% |
Сравнение комиссий FLKSX и EISMX
FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKSX и EISMX
Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EISMX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 6.51% | 7.37% | 13.98% | 6.70% | 3.47% | 5.34% | 1.47% | 2.47% | 1.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLKSX and EISMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.40%) compared to FLKSX (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLKSX dropped -36.70% vs EISMX's -45.32%.
FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKSX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор