PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKSX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, FLKSX returned 9.13%/yr vs 3.52%/yr for EISMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLKSX charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%.

FLKSX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKSX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		9.49%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%16.12%

Correlation

The correlation between FLKSX and EISMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.86

The correlation between FLKSX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGXFLKSX с VMCIXFLKSX с VWIAX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с SPY

Доходность на риск

FLKSX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.37

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.44

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.38

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

-0.75

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.37

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и EISMX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKSXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-45.32%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-14.66%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-19.39%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.81%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-13.83%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.83%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

7.47%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и EISMX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 3.20%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKSXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.94%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

11.15%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.34%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.12%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.86%

-2.43%

Сравнение комиссий FLKSX и EISMX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и EISMX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		6.73%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKSX and EISMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to FLKSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, FLKSX dropped -36.70% vs EISMX's -45.32%.

FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKSX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор