PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с FTSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
11.62%
FLKSX
FTSIX

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 20.13%.


FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTSIX

С начала года

20.13%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

11.62%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

11.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLKSXFTSIX
Коэф-т Шарпа1.732.10
Коэф-т Сортино2.432.95
Коэф-т Омега1.311.37
Коэф-т Кальмара2.961.83
Коэф-т Мартина9.9213.03
Индекс Язвы2.16%2.36%
Дневная вол-ть12.40%14.60%
Макс. просадка-36.70%-42.12%
Текущая просадка-1.07%-0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и FTSIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.


FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
График комиссии FTSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.69%
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLKSX и FTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.732.10
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.432.95
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.37
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.961.83
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9213.03
FLKSX
FTSIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.10
FLKSX
FTSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FTSIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FTSIX в 0.71%


TTM2023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
0.71%0.86%0.95%0.36%0.35%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FTSIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FTSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.75%
FLKSX
FTSIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FTSIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.22%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
5.56%
FLKSX
FTSIX